Zur Erfüllung der nationalen aufsichtsrechtlichen Meldepflichten lernen die Teilnehmer*innen wichtigste Felder und Funktionen in der Anwendung SimCorp Dimension (SCD) kennen. Angesprochen sind Mitarbeiter*innen aus den Bereichen Handel, Abwicklung, Controlling und Meldewesen, die regelmäßig Eingaben und/oder Abfragen in SimCorp Dimension vornehmen.

• Sie kennen die Kennzeichnungsmöglichkeiten in SCD für die Meldeerfordernisse nach Basel III sowie für die Fondsdurchschau nach der Transparenzmethode.
• Sie können anhand von Fallbeispielen können Sie die notwendige Verschlüsselung von Depot- und Gattungseinstellungen vornehmen.

Felder und Funktionen in SCD, die Einfluss auf die Anlieferung an das Meldewesen haben

• Relevante Felder und Einstellungen aus den Gattungen, Depots, Partnern und in den Geschäftsmasken
• Instrumentbezogene Einstellungen für das Meldewesen
• Auswertungen mit den relevante Stichtags- und Periodenberechnungen und dem Echtbestand

Die Erfassungsfelder in SCD

• Für Basel III (COREP)
• Für die Meldung von Abwicklungs- und Vorleistungsrisiken (inkl. Prozessbeschreibung)

Die Durchschaumöglichkeiten nach der Transparenzmethode

• Notwendige Verschlüsselung von Depot- und Gattungseinstellungen anhand von Fallbeispielen
• Diverse Stufen der Durchschau
• Zerlegung der Fonds im Fonds
• Die Positionspreispflege (Anteil am Fondsvermögen)
• Möglichkeit der Anrechnung eines Fonds auf den "Unbekannten Schuldner" aller Konstrukte
• Auswertungen zur Abstimmung mit dem Meldewesen

LCR

FINREP

• Felder für das Meldewesen

ALMM

• Abstimmung der Cashflows

Ggf. weitere Themen, die 2019 umgesetzt werden.

Die Erfassungsmöglichkeiten zur Erfüllung des europäischen Aufsichtsrechts (Transaktionsregister/ EMIR) sind nicht Bestandteil dieses Webinars.