Sowohl herausfordernde Marktphase als auch ein stärkerer aufsichtlicher Fokus auf die aktuell eingesetzten Methoden und Verfahren machen eine ganzheitliche Betrachtung impliziter Optionen notwendig. Durch eine aktive Steuerung der optionalen Bestandteile, auch unter Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, können die Risiken reduziert und auch die Erträge optimiert werden.

• Sie kennen die methodischen Grundlagen der impliziten Optionen.
• Sie wissen, die Ergebnisse aus der Analyse des Ausübeverhaltens (Regressionsanalyse, Statistiker) zu interpretieren.
• Sie sind in der Lage, die Auswirkungen der Parameter auf die Ergebnisse der Kalkulation und der angrenzenden Systeme (GBS, MPR, etc.) abzuschätzen.

Es werden die Methoden der gleitenden Durchschnitte, zahlungsstromorientierte Kalkulation (zoK), Berechnung von Optionsprämien und

1. Einordnung impliziter Optionen nach Art und Verhalten (statistisch, optional, bedingt optional)

2. Herleitung und Interpretation des Ausübeverhaltens

3. Qualitätssicherung der Analyseergebnisse

4. Integration in die Banksteuerungssysteme
(Bezug zu GBS, MPR, etc.)

vermittelt.

Das Seminar findet in einem PC-Raum statt.

Falls Sie mit Ihren Echtdaten arbeiten möchten, benötigen Sie einen SEVA-Zugang zum Wechsel in die Umgebung der eigenen Sparkasse.
Dabei benötigen Sie für die Einwahl mittels der Akademie Rechner die Rolle für die "Remoteeinwahl vom Privatrechner per Internet mit Token (SEVA Citrix (TSR)".
Bitte klären Sie dies mit Ihrer Sparkasse ab.