Im Rahmen dieser Schulung geben wir Ihnen einen Gesamtüberblick über aktuelle Themen der Gesamtbanksteuerung in den klassischen Feldern Adressenausfallrisiken, Marktpreisrisiken, Liquiditätsrisiken sowie Risikotragfähigkeit, Kapitalplanung und Stresstest. Dabei werden sowohl aufsichtsrechtliche Anforderungen, methodisches Hintergrundwissen als auch die Umsetzung in der Praxis behandelt. Die Erarbeitung prüfungsrelevanter Aspekte runden das Seminar ab.

• Revisor:innen und Mitarbeitende der Prüfungsstelle haben einen grundlegenden Überblick über die aktuellen Themen der Gesamtbanksteuerung
• Sie profitieren von den Hinweisen zur Prüfung

• Überblick und thematische Einordnung
• Aufsichtsrechtliche Regularien – ein Überblick
• Prüfungsfeld "Adressenausfallrisiken" (Kunden- und Eigengeschäft)
  
  • Aktuelle Anforderungen der Bankenaufsicht (insb. MaRisk)
  • Adressen- und Migrationsrisiken im Kundengeschäft
  • Abgrenzung zu Spreadrisiken im Eigengeschäft
  • Bewertungsergebnis Kredit (Planwert und Wert im Risikofall)
  • Ziel und Motivation Kreditportfoliomodelle
  • Einblick in die Methodik CPV (ADR-IDH)
• Prüfungsfeld "Marktpreisrisiken" - Fokus Zinsänderungsrisiken
  
  • Aktuelle Anforderungen der Bankenaufsicht (IRRBB, MaRisk, BaFin-Rundschreiben)
  • Basisüberlegungen
  • Abbildung zinstragender Geschäfte
  • Abbildung variabler Geschäfte
  • Periodisches Zinsspannenrisiko
  • Wertorientierte Zinsbuchsteuerung
  • Einblick in die Methodik MPR-IDH
• Prüfungsfeld "spezielle Marktpreisrisiken
  Aktuelle Anforderungen der Bankenaufsicht (IRRBB, MaRisk, BaFin Rundschreiben)
  
  • Spreadrisiken im Eigengeschäft
  • Aktien-, Währungs- und Immobilienrisiken
  • Implizite Optionen im Kundengeschäft
  • Optionen im Eigengeschäft
  • Einblick in die IDH-Methodik (u.a. MPR, AnimO)
• Prüfungsfeld "Liquiditätsrisiken"
  
  • Aktuelle Anforderungen der Bankenaufsicht (MaRisk, ILAAP)
  • Sichten auf das Liquiditätsrisiko
  • Zahlungsfähigkeit
  • Liquiditätskostenverrechnungssystem (LVS)
  • Refinanzierungsrisiko (normativ und ökonomisch)
  • Abgrenzung und Zusammenspiel zu Spreadrisiken im EG
  • Aufsichtsrechtliche Liquiditätskennzahlen (LCR / NSFR)
  • Einblick in IDH-Methodik (u.a. RKR, LQR)
• Prüfungsfeld "Risikotragfähigkeit, Kapitalplanungsprozess und Stresstest"
  
  • Risikotragfähigkeit
  • Anforderungen der Bankenaufsicht (SREP, ICAAP, BaFin Leitfaden)
  • Normative Sicht (inkl. Kapitalplanung)
  • Ökonomische Sicht
  • Stresstests und adverse Szenarien
  • Anforderungen der Bankenaufsicht (ICAAP, MaRisk)
  • Abgrenzung und Zusammenspiel von Stresstests und adversen Szenarien
  • Einblick in die IDH-Methodik (GBS)
  • Verlustfreie Bewertung des Zinsbuchs (BFA 3)

Der Inhalt des 3-tägigen Seminars ist auf insgesamt 5 Web-Seminartermine zu je 4 Stunden verteilt. Beginn 09.00 bis 13.00 Uhr.