Sie haben als Mitarbeiter*in Markt, Marktfolge, Treasury, Eigenhandel oder Vertriebssteuerung Berührungspunkte mit der Banksteuerung?
Dann zeigt Ihnen dieses Seminar die Funktionsweise der Banksteuerung gegenüber den Markt- und Marktfolgebereichen auf. Sie erhalten einen aktuellen Überblick zur Funktionsweise der Banksteuerung einer Bank im aktuellen Marktumfeld.
Das Seminar ist auch für Einsteiger*innen im Bereich Risikocontrolling, Unternehmenssteuerung und Banksteuerung geeignet.

Kalkulation des Kundengeschäfts – Welchen Wert hat das Kundengeschäft?

• Strukturkongruente Refinanzierung: Ermittlung von Margenbarwerten
• Die Methode der gleitenden Durchschnitte: Was sind eigentlich Mischungsverhältnisse?
• Die Ermittlung von Adressenausfallrisikokosten
• Berechnung von Liquiditätskosten und -nutzen
• Der Aufbau des Deckungsbeitragsschemas

Überblick über zentrale Anforderungen der Bankenaufsicht – Welche Rahmenbedingungen gelten für die Banken?

• Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
• Sonstige zentralen Anforderungen mit Bezug zur Banksteuerung

Grundlagen der Risikomessung – Wie steuert die Bank ihre Risiken?

• Basiswissen Statistik
• Messung und Steuerung des Zinsrisikos: Cash-Flows, historische Simulation und Valueat-Risk
• Messung und Steuerung von Adressen- und Spreadrisiken Eigengeschäft
• Messung und Steuerung des Adressenrisikos Kundengeschäft: Rating, Migration und Portfoliokennzahlen
• Abbildung des Zahlungsfähigkeitsrisikos: Der Survival Period-Ansatz

Gesamtbanksteuerung – Wie wird eine Bank gesteuert?

• Periodische Risikotragfähigkeit: Vergleich von Risiko und Deckungsmassen
• Durchführung von Stresstests: Was geschieht, wenn …?
• Kapital- und Risikoallokation: Die richtige Mischung macht‘s