In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die gesetzlichen Anforderungen (CRR und ergänzende Regelungen) sowie die relevanten Meldevordrucke Meldevordrucke auf Basis der neuen Regelungen aus dem EU-Bankenpaket 2021 zur Finalisierung von Basel III (CRR III).

• Darstellung der zum Januar 2025 gültigen, gesetzlichen Anforderungen (CRR III und ergänzende Regelungen) sowie ausgewählter Meldevordrucke
• Die Darstellung der Inhalte wird voraussichtlich bereits weitestgehend auf die neuen Regelungen der CRR III (mit Gültigkeit ab 1.Januar 2025) abstellen
• Qualitative und quantitative Anforderungen an das Eigenkapital sowie die Eigenkapitalpuffer
• Übergangsvorschriften
  
  • Abzugspositionen vom Eigenkapital, Beteiligungen an Unternehmen innerhalb des institutsbezogenen Sicherungssystems (IPS)
  • Ausnahmen vom Eigenkapitalabzug bei Beteiligungen innerhalb der Haftungsverbundes
  • Ermittlung der risikogewichteten Positionsbeträge (Bilanzaktiva, außerbilanzielle Geschäfte, Derivate)
  • Darstellung der neuen CRR III-Anforderungen für die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen in den entsprechenden Risikopositionsklassen
  • Behandlung von durch Immobilien besicherte Positionen Darstellung der neuen Kategorien ADC und IPRE
  • Berücksichtigung von Sicherheiten (Kreditrisikominderungstechniken)
  • Eigenmittelunterlegung von operationellen Risiken
  • Darstellung des CVA-Risikos
  • Grundlagen der Eigenmittelunterlegung für Marktrisiken sowie Abgrenzung von Handelsbuch und Anlagebuch