Seminarziel: Die Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Liquidity Coverage Ratio (LCR), der Net Stable Funding Ratio (NSFR) und der Additional Monitoring Metrix (AMM) auf Basis der aktuellen regulatorischen Vorgaben. Anhand zahlreicher Beispiele werden die theoretischen Inhalte in die Praxis umgesetzt.

• Sie erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der LCR, der NSFR und der AMM auf Basis der aktuellen regulatorischen Vorgaben.
• Sie profitieren von vielen Praxisbeispielen.

• Einführung in die Zielsetzung und die Rechtsgrundlagen der Liquiditätsmeldungen
• Erläuterung der Meldeformulare
• Liquidity Coverage Ratio:
  Liquiditätspuffer: Definition, Bestandteile, Anforderungen, Bemessungsgrundlagen und Haircut
  Zahlungsmittelabflüsse: Definition, Bestandteile (u.a. Behandlung und Differenzierung von Privatkundeneinlagen) und Abflussquoten 
  Zahlungsmittelzuflüsse: Definition, Bestandteile und Zuflussquoten
  Ermittlung der LCR
• Net Stable Funding Ratio:
  Definition der verfügbaren stabilen Finanzierung
  Definition der erforderlichen stabilen Finanzierung 
  Ermittlung der NSFR
• Vorstellung der Monitoringtools in Ergänzung zu den Mindeststandards
  Liquidititätsablaufbilanz
  Überblick über die weiteren Instrumente der AMM
• Manueller Korrekturbedarf

Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht.

Die Meldewesensoftware BAIS ist nicht Bestandteil des Seminars. Sie sollten Zugriff auf die Meldebögen C 72.00 – C 76.00 haben bzw. diese Meldebögen 
mitbringen, ebenso wie einen Taschenrechner oder Handy mit Taschenrechnerfunktion